也叫升水，通常是指期貨價格高於現貨價格。主力合約的價格高於現貨的價格，這種情況經常出現，是看漲的信號。
期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。由於近低遠高的合約間基差關系反映了正常的持倉費狀況，因此也稱為正向市場。
期貨溢價,即交易延期費,延期日息。Contango這個詞被交易者用來形容一種特殊的市場狀態，當某個商品的期貨合約比近期合約要貴時，即稱之為Contango（期貨溢價）。
Ⅱ 通達信軟體上的股指期貨指標上的「溢價」怎麼調出來
怎麼設置持倉量(期貨)?
沒有明白你的意思.
你是要在副圖調用持倉量指標嗎?
Ⅲ 股指期貨為什麼比實際股指高
股指期貨的標的是滬深300，一般期貨價格都要高於現貨價格。這裡面有部分是一個風險溢價所以股指期貨的價格要高於滬深300指數。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
Ⅳ 股指期貨IF1412對滬深300指數今天最高溢價110點，沒人套利么
IF哪來的1412
你這做的是什麼？
現在都是16了，不可能還有1412的合約
Ⅳ 股指期貨的價格波動是怎麼回事
1 跟股票一個道理,明明很危險的時候還是有很多人搶,千萬人有千萬種想法,所以一般回不會存在無法做空的情況答
2 就跟權證差不多,交易的目標是正股的價格,但是經常因為供求不平衡的原因出現折價或者溢價,股指期貨的套利是指期貨指數偏離股票指數太多時,在期貨市場和現貨市場同時進行方向相反的操作,比如期指偏低時就買入期指,同時按比例賣出標的指數的所有成分股
Ⅵ 股指期貨怎麼對指數成分股產生相對溢價
主要是拋壓的消弱。因為股指期貨可以以一小部分的錢在期貨市場做空來抵消股票市場中的賣出。比如：
機構覺得股市要跌，唯一的辦法就是把股票賣掉，股價就下來了。賣得越多，價錢越低。
股指期貨出來的話，提供第二種辦法，在期貨市場做空。這樣它就能一定程度上對沖風險。
少了這么多賣出盤，對指數成分股肯定是利好的。
Ⅶ 股指期貨表現為現貨溢價是否意味著股指現貨看跌
可以這么做，在6月份的合約交割前，兩者會趨於相等，不過到交割這段時間的風險你要抗的住，另外，沒有滬深300這么一個具體的股票，要做滬深300ETF。