Ⅰ 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文
用quantomd包
然后getsymbols函数
分析论文 要看你研究方向
如果是看影响因素 一般回归就行
如果看股票波动和预测 可能需要时间序列
Ⅱ r语言arimax函数怎么预测
我也遇到了相同的问题,不知道怎么调用forecast包,楼主解决问题了吗?
Ⅲ R语言,function定义函数,一个变量是股票代码,一个变量是日期 ,就能找到某一个股票几月几号
变量的股票代码是一个比较复杂的代码。
Ⅳ 如何用R语言抓取新浪财经A股个股业绩预告
这个是深度行情系统,要收费的,因此比证券交易所公开的(就是我们看的)功能强大,适合机构投资用,可以显示10档买和10档卖行情,还有大单统计,dde决策等。
Ⅳ 如何用R语言提取股票行情数据
你好,关于股票价格有关的开盘价格,当日最高价格,当日最低价格,收盘价格,股票交易量;和调整后的价格;
DIA.Open 当日开盘价格
DIA.High 当日最高价格
DIA.Low 当日最低价格
DIA.Close 当日收盘价格
DIA.Volume 当日股票交易量
DIA.Adjusted 当日调整后的价格
Ⅵ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步,如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填?
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢?
我知道通常frequency= 12 为月度数据,frequency= 4 为季度数据,frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了
初学R语言,还望各位大侠多多帮助。
Ⅶ r语言时间序列分析如何将实际值和预测值放在一起
长度:长度格式符为l和h,l表示输入长整型数据(如%ld) 和双精度浮点数(如%lf)。h表示输入短整型数据。
使用scanf函数还必须注意以下几点:
1) scanf函数中没有精度控制,如:scanf("%5.2f",&a);是非法的。不能企图用此语句输入小数为2位的实数。
2) scanf中要求给出变量地址,如给出变量名则会出错。如 scanf("%d",a);是非法的,应改为scnaf("%d",&a);才是合法的。
3) 在输入多个数值数据时,若格式控制串中没有非格式字符作输入数据之间的间隔则可用空格,TAB或回车作间隔。C编译在碰到空格,TAB,回车或非法数据(如对“%d”输入“12A”时,A即为非法数据)时即认为该数据结束。
4) 在输入字符数据时,若格式控制串中无非格式字符,则认为所有输入的字符均为有效字符。
例如:
scanf("%c%c%c",&a,&b,&c);
输入为:
d e f
则把'd'赋予a, ' ' 赋予b,'e'赋予c。
Ⅷ R语言中有关预测
ARIMA有现成的东西
nobs=length(data_set)
fit=arima(data_set, order=c(1,1,1), xreg=1:nobs)
fore=predict(fit, 15, newxreg=(nobs+1):(nobs+15))
arima 是fit模型
predict 是预测
ts.plot 是按时间画图
好吧。。。希望对你有用~~~~~~~~~~~~~
Ⅸ R语言或者EViews如何具体预测出用garch模型拟合的股票的波动率
eviews比较方便,views里面做