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美股波动率指标vix指数见顶

发布时间:2022-05-22 04:23:13

① 美国股市恐慌指数怎么买卖会不会涨

美国股市大跌,绿色让人恐慌,三大股指跌幅超过3.4%。道琼斯指数下跌940点,创下6月份以来的最大单日跌幅。标准普尔500指数收盘下跌3.53%;科技股领跌Nasdaq指数,英伟达跌逾5.7%,谷歌、Twitter和微软均跌逾5%,苹果跌逾4.6%。欧洲主要股指也下跌了2%以上。但有一种迹象很明显,它不是好的红色。市场波动越大,投资者越是恐慌,该指数通常跳得越高、越红。这就是VIX(恐惧指数)。

波动率指数走高,表明市场参与者预计下午的波动将更为剧烈,这也反映了他们不安的心理状态。VIX指数较低,反映了市场参与者的预期,即市场波动程度将趋于缓和。VIX指数本身是不可交易的。交易VIX的一种方法是交易期权的波动性。另一种更简单的方法是交易VIX期货交易基金。VIX指数反映了市场对标普500指数波动性的衡量。多数情况下,美国三大股指走势一致,VIX指数并不是衡量道指和VIX指数的完美反向指标。

美股恐慌指数vix在哪里看

行情页。
在搜索框输入代码VIX,即可查看VIX行情,行情页美股重要指数找到标普500波动率指数。

③ 恐慌指数vix是什么

VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index),用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率,通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。2015年6月26日,上海证券交易所发布了中国自己的VIX指数——中国波指(iVIX),编制方法与VIX相似。

拓展资料:
VIX 指数 (Volatility Index) 即「波动率指数」,也被人们称为“恐慌指数”(fear index,或investor fear gauge)。是由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在 1993 年推出,用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度测量未来三十天市场预期心理的变化情形。 VIX 指数每日计算,根据传统的SPX指数期权价格和其隐含波动率的水准计算的,计算方法十分复杂。因为VIX指数可以衡量市场情绪,评估未来风险,市场也称它为「恐慌指数」,了解VIX指数与标普500指数呈相反表现的原因是很重要的。
VIX指数在熊市环境有上行的倾向,在牛市则倾向下跌或维持稳定。这是因为VIX指数是根据隐含波动率计算的,在长期看涨的股市中,其隐含波动率低。 当期权需求强劲时,隐含波动率就会上升,这通常发生在标普500指数下跌的期间;看涨的投资者会迅速为其投资组合买入看跌期权。 当标普500指数走高时,期权的需求下降,VIX指数受此影响下行。但近几年VIX指数从一项衡量市场波动性的指标变成一项可以通过期货、股票和期权交易所交易的资产类别,而交易VIX指数期货本身将令其波动加剧。
看出标普500指数和VIX指数之间存在着强烈的负相关关系。股市暴跌导致VIX指数飙升。在过去10年中,两者的负相关性超过-70%。 投资者可以用VIX指数识别市场的变化,尤其是VIX交投在底部的时候。当股市逐步走高时,VIX指数将逐渐下行至整固状态,此时VIX指数处于非常低的水准,因投资者认为没必要通过期权对冲来减少损失,暗示市场处于自满的状态;但是这种状态可以持续很长的时间,所以用VIX指数处于低位作为卖出信号基本无效。 然而,当标普500指数下跌时,投资者会迅速买入看跌期权,推高了VIX指数。一般而言,当市场下跌时投资者往往会反应过度,因此VIX指数被称为恐慌晴雨表。

④ vix恐慌指数是什么意思

vix恐慌指数是芝加哥期权期货交易所所推出的一个指数,它的目的是对即将发生的崩盘提出预警。 通过该指数,人们可以了解市场对未来30天市场波动性的预期 (因为在波动率发生之前,所以只有对市场的期待值)。 由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。
1、由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。近期随着美股的大跌,这一指数已经是连续翻倍了,所以它已经成为市场上的避风港。恐慌指数的走势基本上和市场上个股的走势相反,当它越高的时候,那就意味着投资人预期未来指数波动将加剧。反之,当它开始走弱的时候,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入下跌盘整期。它的上涨反应了绝大多数投资者对未来的看法,即它越涨,那么市场大跌就越严重。总的来说,恐慌指数vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上涨往往都是和市场有着密切的关系,即整体走势和市场相反,而且市场越恐慌,它就越能涨。
2、尽管VIX指数通常被称为"恐慌指数",但较高的VIX值并不代表熊市。相反,VIX指数是衡量市场波动的方向,包括正向变化。实际中,当投资者预期有大幅度正向波动时,他们并不愿意卖出上涨的看涨期权除非他们因此得到很大一笔额外费用。期权买方只有在预期有大幅度上涨时才会愿意付出很大一笔费用购买期权。当市场认为上涨和下跌的可能性差不多时,卖出任何一种期权带给卖方损失的风险都是一样的。高的VIX指数代表投资者认为市场会有很剧烈的波动,包括正向和反向的。VIX指数的最高值出现在当投资者预期市场很可能会出现很大波动。只有当投资者认为既不会有较大的下跌风险或较大的上涨可能时,VIX指数才会低。

⑤ vlx是什么指数

波动率指数。
VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。
起初是选取S&P100指数期权的近月份与次月份最接近平价的看涨期权及看跌期权共八个序列,分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数,后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近平价的看涨期权及看跌期权的序列改为所有序列,以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。

⑥ 什么是VIX恐慌指数

恐慌指数 =芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。

VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。

注:恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。

隐含波动率微笑(Volatility Smile)的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低,同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时,买进看跌期权的避险需求会增加,同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率,VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法,因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。

当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态;相反的,如果VIX越低时,则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态,也因此VIX又被称为投资人恐慌指标(The Investor Fear Gauge)。在指数下跌时,通常VIX会不断升高,而在指数上升时,VIX会下跌。若从另一个角度来看,当 VIX异常的高或低时,表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作,而这也往往是行情即将反转的讯息。

VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率,并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成,由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期,这也意味着当VIX指数越高时,表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之,当VIX指数走低,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入狭幅盘势格局,VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法,更可清楚透露市场预期心理的变化情形,故又称之为投资人恐慌指标。

在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究,并从中获得两项特性:

第一、VIX指数具有回复特性,第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示,S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。

VIX指数到底要如何有效的解读,从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象,当VIX指数出现急速的向上攀升,此时指数也正处于跌势时,通常意味着指数距离底部位置不远。反之,当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作,且同时大盘指数位置也处在多头轨道上,这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。据观察,VIX指数对于买进讯号属于同步性指标,而对于卖出讯号则是落后指标。

股票指数的走势并无存在着一定的轨迹,但藉由VIX指数所存在的特性,搭配上当时的消息面及其他技术指标,提高了预测未来指数走势型态的机率,操作上的绩效也将获得提升。

有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反,那是为什么呢?

我们先回到定义上:

恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。

可以从S&P500指数期货期权的价格上去计算出来。根据以往的走势,恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时,恐慌指数(也就是预期波动率)会快速上升。但是若我们拿来每天的对照,是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的,因为依逻辑其间也没有必要完全对应,所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。

因为股市和期权并不是同一个市场,有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。

也因此,恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考,或在有突发消息或事件时拿来当市场(严格来说应是期权市场)对此消息或事件预期的反应程度。

⑦ 东方财富怎么看恐慌指数vix

看恐慌指数就是注意看股票的上涨与下降的抛物线,处于低点就是会恐慌指数较大。VIX通常用来评估未来风险,这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。近期随着美股的大跌,这一指数已经是连续翻倍了,所以它已经成为市场上的避风港。 恐慌指数的走势基本上和市场上个股的走势相反,当它越高的时候,那就意味着投资人预期未来指数波动将加剧。
反之,当它开始走弱的时候,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入下跌盘整期。它的上涨反应了绝大多数投资者对未来的看法,即它越涨,那么市场大跌就越严重。 总的来说,恐慌指数vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上涨往往都是和市场有着密切的关系,即整体走势和市场相反,而且市场越恐慌,它就越能涨。
拓展资料:
一、什么是恐慌指数
VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index),用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率,通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。2015年6月26日,上海证券交易所发布了中国自己的VIX指数——中国波指(iVIX),编制方法与VIX相似。VIX基于期权的隐含波动率编制而成,在期权交易中,隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期,因此VIX往往被看作是领先市场的风向标。一个高VIX的市场往往意味着恐慌情绪的蔓延,故在海外VIX也被戏称为“恐慌性指数”。
二、可以用基于VIX的金融产品来对冲股市风险吗
1、VIX指数本身是不能交易的。但是有VIX期权和VIX期货可供交易员使用。ETF兴起后,便出现了VXX和UVXY这两个看多VIX的ETF,和XIV这个做空VIX的ETF。
2、在这里要注意的是,很多投资人因为市场大跌常常伴随着VIX指数大涨,因此常常选用VXX或UVXY 作为做空或者对冲的工具。在大多数情况下这个策略并没有问题,但投资者必须明确一点就是,波动率的上升通常是市场对于将来有某种强烈的不确定性。
3、一旦不确定性获得确认,即使市场继续下跌(当然幅度不是很巨大),做多VIX不能很完美的实现做空市场的目标。也就是说,VXX, UVXY只是在市场开始最惨烈的那一跌的时候具有非常有爆发力的做空作用。如果大盘持续下跌,VIX却没不一定会出现太大的涨幅。

⑧ 美国股市行情最新消息

1、 衡量美股波动率的恐慌指数VIX单周下跌近31%,创今年1月末以来最大跌幅。 虽然奥密克戎毒株正在全球迅速传播,但有关其重症率和疫苗有效性的初步研究部分缓解了外界的担忧,道指结束此前连续四周调整,标普500指数则创下收盘历史新高。与此同时,衡量美股波动率的恐慌指数VIX单周下跌近31%,创今年1月末以来最大跌幅,个人投资者热情回暖。市场正消化美联储加速减码的预期,静待靴子落地开启年末行情。
2、本周联邦公开市场委员会FOMC将宣布明年起资产购买规模缩减速度提高至每月300亿美元,3月中旬将结束本轮资产购买周期。
3、全市场板块呈现普涨格局,邮轮、航空、科技等板块轮番表现,标普500指数率先创下历史新高,此前低迷的长期美债企稳,收益率曲线重新趋陡反映了复苏预期的积极转变。衡量市场波动性的芝商所恐慌指数VIX 10日收于18.69%,过去一周累计下跌30.6%。
4、 过去一周个人投资者对于市场的热情有所升温,第一财经此前曾报道,12月初美股陷入调整时散户积极入场抄底,超过26亿美元流入纳斯达克100指数ETF,如今这份勇气得到了回报。
5、伴随股市回暖,衍生品市场交投持续火热。数据显示,12月前两周美股期权交易量达到日均4410万份。嘉信理财交易和衍生品董事总经理弗雷德里克指出,机构对冲需求较高,上周标普500指数交易中空头略占上风,面对美联储关键议息会议,不少资金需要对冲短期潜在波动调整风险。
拓展资料:美国股市泛指美国纽约的证券交易所的股票市场,主要指标包括道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数及纳斯达克100指数,这三大股指代表着美国股市的兴衰。

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